Скоринговые модели

Скоринговая модель — математическая модель расчёта и прогноза кредитоспособности
заёмщика по его характеристикам. Скоринговые модели сегментируют клиентов на «плохих» и
«хороших».

Прогноз вероятности дефолта клиента при выдаче кредита,
в том числе мошеннического

Планирование резервов
и основных рисковых
индикаторов портфеля

Соблюдение баланса
между уровнем одобрения
и дефолтностью портфеля

Управление долей ручных
проверок и сокращение
стоимости принятия решения
по одной заявке

Записаться на аудит
Составим список рекомендаций.
Это бесплатно.

Скоринговые карты

Оценка мошенничества

Скоринговая модель дифференцирует поток клиентов по вероятности риска мошенничества и позволяет выделить ветви верификации и автоматического принятия решения. Вопросы для верификации формируются с учетом накопленных аналитических знаний. Таким образом сокращаются резервы финансовой организации, операционные расходы и время принятия решения.

  • На этапе принятия решения
  • Прогнозирование риска мошеннического дефолта в портфеле
  • Сегментация входящего потока на принятие решение
  • Оценка риска мошеннического дефолта по новым клиентам
  • Снижение стоимости принятия решения по одной заявке
  • Финансовый эффект
  • Снижение мошеннического дефолта по портфелю
  • Сокращение численности персонала на верификации
  • Снижение длительности верификации
 

Оценка социального дефолта

  • На этапе принятия решения
  • Ценообразование с учётом риска
  • Выставление ограничений на основании риск-аппетита
  • Расчёт лимита клиента с учётом риска
  • Финансовый эффект
  • Снижение социального дефолта
  • Снижение нагрузки на функцию взыскания
  • Повышение доходности портфеля
 

Take-up скоринг

  • На этапе принятия решения
  • Оценка вероятности того, что клиент возьмёт кредит
  • Сегментация клиентов для работы с возражениями на этапе выдачи кредита
  • Финансовый эффект
  • Снижение расходов на принятие решений
  • Повышение объема выдачи кредитов
 

Взыскание

Скоринг взыскания — техника эффективного определения профиля должников. Поведенческие модели обычно более точны и надежны, чем скоринг заявок в процессе принятия решения, поскольку используют внутренние объективные данные. Качественный скоринг взыскания позволяет повысить уровень сборов, а так же снизить операционные издержки и резервы.

Self-cure скоринг

  • На этапе принятия решения
  • Позволяет оценить объём портфеля в работе в просрочке 1-30
  • Оптимизирование затрат, выделяя клиентов с высокой вероятностью самопогашений, используя более дешёвые инструменты взыскания.
  • Позволяет дифференцировать стратегию для разных риск сегментов для уменьшения первого roll-rate
  • Оценка динамики профиля клиентов выходящих в просроченную задолженность
  • Финансовый эффект
  • Снижение выходов в просроченную задолженность
  • Сокращение резервов
  • Снижение операционныхрасходов на pre-collection
 

Roll скоринг

  • На этапе принятия решения
  • Оценка вероятности взросления просрочки и перехода в следующий бакет
  • Планирование ресурсов для работы
  • Планирование резервов
  • Приоритезация работы с должниками внутри одного бакета просроченной задолженности
  • Финансовый эффект
  • Снижение выходов в просроченную задолженность 90+
  • Снижение резервов и списаний по портфелю
 

Прогноз сборов на поздней стадии просроченной задолженности

  • На этапе принятия решения
  • Оценка вероятности осуществления платежа клиентом на поздней стадии просроченной задолженности
  • Прогноз сборов
  • Выделение сегментов поздней просрочки для передачи в коллекторских компаниях
  • Финансовый эффект
  • Увеличение сборов просроченной задолженности
  • Восстановление резервов по просроченным кредитам на поздней стадии
  • Снижение затрат на позднее взыскание
 

Распределение портфеля по коллекторским компаниям

  • На этапе принятия решения
  • Сегментация портфеля для передачи в коллекторских компании
  • Определение наиболее эффективных компаний
  • Прогноз сборов от коллекторских компаний
  • Финансовый эффект
  • Увеличение взыскания (recovery rate) по портфелю переданному в коллекторских компании
 

Оценка вероятности погашения в зависимости от примененного инструмента на стадии раннего взыскания

  • На этапе принятия решения
  • Оценка вероятности погашения в случае применения инструмента
  • Финансовый эффект
  • Снижение расходов на ресурсы взыскания: люди, телефонные линии, выезды
 

Скоринг реструктуризации

  • На этапе принятия решения
  • Оценка вероятности дефолта заемщика в случае проведения процедуры реструктуризации
  • Быстрое принятие решений по клиентам с очень высоким риском
  • Дифференциация процесса принятия решений по реструктуризации
  • Планирование объема резервов по портфелю
  • Финансовый эффект
  • Снижение объема создаваемых резервов по портфелю реструктуризации
 

Погашение на стадии позднего взыскания

  • На этапе принятия решения
  • Сегментация портфеля для выездного взыскания
  • Выделения профиля клиентов, для которых работает выездное взыскание
  • Выделение сегментов, которые Банк не умеет взыскивать самостоятельно для передачи в коллекторских компании
  • Финансовый эффект
  • Снижение расходов на стадии позднего взыскания
  • Увеличение сборов по профильным клиентам
 

Погашение на стадии судебного взыскания

  • На этапе принятия решения
  • Сегментирование клиентов переданных на судебное взыскание по вероятности возврата
  • Приоритезация передачи дел в суд
  • Планирование объема сборов
  • Выделение сегмента с низкой вероятностью судебного взыскания для передачи/продажи третьим лицам
  • Финансовый эффект
  • Увеличение взыскания (recovery rate) по портфелю переданному на судебное взыскание
  • Экономия расходов на получение судебных решений
 

Управление портфелем

Скоринг для управления портфелем – это набор инструментов для оценки благонадёжности заёмщика в текущем кредитном портфеле банка. С помощью этих моделей производится классификация клиентов по уровню риска, управление лимитной политикой, формирование предложений по вторичным продажам и идентификация клиентов, для которых характерна высокая вероятность ухода из банка. Для каждого сегмента клиентов разрабатывается программа взаимодействия, направленная на повышение лояльности клиентов, упрочнение с ними отношений или продажу иных продуктов и услуг. Комплекс указанных мероприятий повышает объем проданных продуктов и доходность портфеля, а так же снижает уровень оттока клиентов.

Модель отклика на продуктовое предложение

  • На этапе принятия решения
  • Оценка вероятности отклика на продуктовое предложение
  • Сегментирование клиентов:  ушедших из Банка, существующих, Партнёров Банка
  • Финансовый эффект
  • Рост объема проданных продуктов
 

Модель оттока клиентов

  • На этапе принятия решения
  • Оценка вероятности того, что клиент покинет Банк и перестанет быть клиентом банка
  • Сегментирование клиентов по вероятности выбытия и разработка инструментов удержания для каждого сегмента
  • Финансовый эффект
  • Снижение оттока клиентов в портфеле
  • Снижение расходов на привлечение новых клиентов
  • Рост портфеля
 

Модель вероятности выхода в просрочку

  • На этапе принятия решения
  • Оценка вероятности дефолта через 6 месяцев после выдачи
  • Создание профиля хорошего/плохого клиента на основании поведенческих характеристик
  • Ценообразование
  • Управление кредитными лимитами по клиенту
  • Сегментирование просроченного портфеля
  • Прогнозирование потерь по портфелю
  • Финансовый эффект
  • Рост доходности по портфелю
  • Снижение резервов по портфелю
 

Преимущества скоринговых карт

Выгодно

  • Снизит потери по кредитам
  • Обеспечит рост доходного портфеля
  • Сэкономит ресурсы на управление рисками
  • Повысит скорость решения о выдаче кредита, точность прогноза риск показателей, маржинальность продукта
  • Повысит качество кредитного портфеля за счёт выставления лимитов, взвешенных по риску

Комфортно

  • Легко дифференцируются стратегии по уровню риска
  • Точность прогнозирования будущих потерь в каждой точки жизни кредита
  • Повышение уровня контроля за счёт снижения операционных ресурсов
  • Модель учитывает статистические данные
  • Построение модели с этапа сбора данных до сдачи модели руководству Банка

Безопасно

  • Мониторим работоспособность модели
  • Сохраняем конфиденциальность
  • Работают опытные сотрудники. В портфолио каждого не менее 20 работающих моделей
  • Топ-игроки в индустрии финансовых услуг используют скоринговые карты для оценки и управления рисками.
  • Компания сотрудничает с BIG4 в области разработки скоринговых моделей

Запись на мини-аудит

Например, удобный день и время

Мини-аудит проходит в формате интервью. Займёт не более 4-x часов. Изучим ваши задачи и составим список рекомендаций, которые вы сможете внедрить самостоятельно.

Если остались вопросы — пишите на hello@scoringstudio.ru

Составим список рекомендаций. Это бесплатно.